МОСКВА, 8 фев (Рейтер) – Российский Центробанк
прорабатывает вместе с банками новый национальный норматив
краткосрочной ликвидности, предварительно – Н8, где будут менее
жесткие подходы, чем в базельских стандартах.
Об этом давно просил регулятора глава госбанка ВТБ Андрей
Костин, упирая на необходимость модификации базельского
регулирования с учетом сложной ситуации, в которой оказались
крупные банки РФ после введения западных санкций.
Костин тогда предложил назвать новое национальное
регулирование «Воронеж I». Глава ЦБР Эльвира Набиуллина
пообещала ему «двигаться в сторону Воронежа».
В четверг ЦБР опубликовал для обсуждения с банками доклад о
методологии национального норматива краткосрочной ликвидности
(НКЛ).
«Базельский подход к регулированию ликвидности постепенно
утрачивает эффективность для российских банков», – пришли к
выводу авторы доклада из департамента банковского регулирования
и аналитики ЦБ.
Изначально ЦБР ввел требование о соблюдении банками НКЛ,
входящего в пакет международных стандартов Базель III, с 1
января 2016 года, он дополнял национальный норматив текущей
ликвидности (Н3). Применялся он только для системно значимых
банков.
Этот норматив обязывает банки накапливать подушку
безопасности из высоколиквидных активов (ВЛА), которые в случае
серьезного кризиса позволят банкам исполнить свои обязательства
перед кредиторами и вкладчиками на горизонте месяца.
В 2022 году из-за стресса у банков и высокой волатильности
на рынке ЦБР давал банкам временные послабления по соблюдению
НКЛ, с марта 2024 года банки должны будут вернуться к соблюдению
норматива и могут использовать для этого открытые в ЦБ
безотзывные кредитные линии.
ЦБР пишет, что за время применения НКЛ «стало понятно, что
заложенный в него сценарий глобального стресса, требования к
составу активов, коэффициенты оттока денежных средств и
некоторые прочие методологические аспекты не всегда учитывают
особенности российского финансового рынка».
Новый норматив поможет регулировать риск ликвидности с
учетом национальной специфики, он также будет применяться для
крупных системно значимых банков, но в нем будет заложен более
реалистичный уровень стресса, который будет предусматривать
средний системный или значительный индивидуальный кризис.
ЦБР предложил изменить структуру и расчет норматива, чтобы
точнее определять фактическую ликвидность, доступную банкам в
кризис (в частности, к ВЛА перенести нетто-межбанк), расширить
состав ВЛА и выделить три уровня по степени риска, чтобы учесть
больший периметр финансовых инструментов.
ЦБ откалибрует коэффициенты оттоков и притоков денежных
средств в соответствии с национальной статистикой и введет более
гибкий режим соблюдения норматива, выделив «оранжевую зону» (от
100 до 80%), попадание в которую не будет считаться нарушением,
но повлечет экономические последствия (уплату повышенных взносов
в Фонд страхования вкладов).
«Такой подход позволит учесть волатильность норматива,
предоставит банкам больше маневренности в их текущей
деятельности в рамках допустимого коридора уровня риска
ликвидности», – пишет ЦБ.
ЦБР собирает мнения банков о новом нормативе до конца
февраля 2024 года, доработана методология НКЛ будет во
втором-третьем квартале 2024 года, затем будут внесены изменения
в законодательство.
Согласно докладу, поэтапное внедрение нового национального
НКЛ планируется с 2025 года (в режиме сбора данных), а
полное — с 2026 года.
(Елена Фабричная)
