МОСКВА, 7 фев (Рейтер) – Российский Центробанк провел
стресс-тестирование банков и выяснил, что им следует наладить
управление климатическими рисками, помогать клиентам перестроить
свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать
кредитный портфель.
«Часть крупнейших нефинансовых компаний из »коричневых«
отраслей может столкнуться со значительным ухудшением
финансового положения. В этом случае, если экономика не
адаптируется и доля »коричневых« компаний в ее структуре
останется прежней, риски для банковского сектора могут быть
существенными», – пишет ЦБР в обзоре.
Банки могут столкнуться с существенными потерями, если не
изменится структура их кредитного портфеля, предупредил
регулятор. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по
сектору может снизиться на 0,7–3,0 процентного пункта в
зависимости от сценария на горизонте до 2040 года.
Стресс-тесты ЦБР провел среди системно значимых банков на
индивидуальной основе, и совокупно по группе – для остальных
банков.
Банкам предлагались стрессовые сценарии в двух вариантах, с
инерционной внутренней климатической политикой в рамках
регулирования, принятого по состоянию на 2023 год, и с введением
более амбициозной внутренней климатической политики.
В обоих сценариях климатический стресс будет оказывать
понижательное влияние на фактические значения показателя
достаточности капитала Н1.0 у банков.
В 2024 году ЦБР планирует провести стресс-тестирование
климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших
финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств и
запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о
подверженности климатическим рискам и управлению ими.
(Елена Фабричная)
